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開(kāi)放規(guī)則
每個(gè)工作日開(kāi)放
基本信息
| 產(chǎn)品名稱 | 東方紅-新睿2號(hào)二期集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 集合計(jì)劃類型 | 非限定性集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 產(chǎn)品代碼 | 910017 |
| 管理人 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 本集合計(jì)劃以追求絕對(duì)收益為目標(biāo)，充分挖掘各類投資品種折價(jià)和套利的機(jī)會(huì)，將價(jià)值回歸轉(zhuǎn)化成組合收益，并通過(guò)股指期貨對(duì)沖部分系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，力求在不同的市場(chǎng)環(huán)境下實(shí)現(xiàn)投資組合的穩(wěn)健增值。 |
| 投資范圍 | 國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)、現(xiàn)金類資產(chǎn)及法律法規(guī)允許集合計(jì)劃投資的其他金融工具。 |
| 投資比例 |
（1）固定收益類資產(chǎn)：包括債券逆回購(gòu)(期限大于7天)、政府債券(到期日在1年以上)、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券、政策性金融債、央行票據(jù)(到期日在1年以上)、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債（限于有擔(dān)保或者國(guó)有控股企業(yè)發(fā)行的中小企業(yè)私募債）、股票型及混合型分級(jí)基金的優(yōu)先級(jí)份額、股票質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)支持證券等，占資產(chǎn)凈值的0-135％。其中，中小企業(yè)私募債券的投資比例不高于集合資產(chǎn)凈值的40%（因規(guī)?？s水導(dǎo)致的被動(dòng)超比例可不受限制）。本集合計(jì)劃可以參與融資融券交易，也可以將其持有的股票作為融券標(biāo)的證券出借給證券金融公司。本集合計(jì)劃參與股票質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù), 集合資產(chǎn)管理計(jì)劃為融出方的，在股票質(zhì)押回購(gòu)中質(zhì)權(quán)人登記為管理人。 （2）權(quán)益類資產(chǎn)：股票（包括新股申購(gòu)所得股票，參與定向增發(fā)所得股票）、股票型基金、混合型基金、權(quán)證等占資產(chǎn)凈值的0-135%。其中權(quán)證上限為3%。 （3）現(xiàn)金類資產(chǎn)：現(xiàn)金、銀行存款（包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、定活兩便存款）、貨幣市場(chǎng)基金、期限為7天內(nèi)(含7天)的債券逆回購(gòu)、到期日在1年內(nèi)(含1年)的國(guó)債、到期日在1年內(nèi)(含1年)的央行票據(jù)等高流動(dòng)性短期金融產(chǎn)品等，在集合計(jì)劃封閉期和開(kāi)放期內(nèi)占資產(chǎn)凈值均不低于５％。 （4）具有折價(jià)套利機(jī)會(huì)的資產(chǎn)，是指通過(guò)某種交易方式使得購(gòu)置價(jià)格低于二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格，或者通過(guò)某些交易方式和金融工具的運(yùn)用具有套利可能的資產(chǎn)，包括：購(gòu)置價(jià)格低于當(dāng)日收盤(pán)價(jià)格的大宗交易所得資產(chǎn)、發(fā)行價(jià)格低于獲配當(dāng)日收盤(pán)價(jià)的定向增發(fā)股票、購(gòu)置價(jià)格低于處于鎖定期間的定向增發(fā)發(fā)行價(jià)格的股票、購(gòu)置價(jià)格低于單位凈值的封閉式基金、可轉(zhuǎn)換債券及可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換所得的股票，可交換債券及可交換債券轉(zhuǎn)換所得的股票等，上述資產(chǎn)與現(xiàn)金類資產(chǎn)的總和不低于資產(chǎn)凈值的50%。 （5）賣出股指期貨合約價(jià)值總額不超過(guò)集合計(jì)劃持有的權(quán)益類資產(chǎn)總市值的20%。 （6）買(mǎi)入股指期貨合約價(jià)值總額不超過(guò)集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的10%。 （7）在任一時(shí)點(diǎn)持有的權(quán)益類證券市值和買(mǎi)入股指期貨合約價(jià)值總額的合計(jì)不超過(guò)資產(chǎn)凈值的135%。 （8）如集合計(jì)劃投資股指期貨和/或國(guó)債期貨，在任何交易日日終，在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約占用的交易保證金后，保持不低于集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金及到期日在1年以內(nèi)(含1年)的政府債券。 （9）在任何交易日日終，集合計(jì)劃買(mǎi)入、賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值軋差計(jì)算后不超過(guò)資產(chǎn)凈值的120% （10）集合計(jì)劃可以參與證券回購(gòu)，但融入資金余額不得超過(guò)集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的40%。 管理人投資融資融券、國(guó)債期貨投資標(biāo)的，需事前與托管人就運(yùn)作流程等協(xié)商一致。 管理人應(yīng)按照《證券公司參與股指期貨、國(guó)債期貨交易指引》及其他相關(guān)監(jiān)管規(guī)定及監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求做好相關(guān)準(zhǔn)備后，方可按照本合同的約定參與國(guó)債期貨，管理人投資國(guó)債期貨無(wú)須另行征求委托人意見(jiàn)。 本集合計(jì)劃管理人將在集合計(jì)劃成立之日起6 個(gè)月內(nèi)使集合計(jì)劃的投資組合比例符合以上約定。如因一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)或大宗交易發(fā)生投資比例超標(biāo)，應(yīng)在購(gòu)買(mǎi)證券具備調(diào)整機(jī)會(huì)后五個(gè)交易日內(nèi)將投資比例降至許可范圍內(nèi)；如因證券市場(chǎng)波動(dòng)、投資對(duì)象合并、集合計(jì)劃資產(chǎn)規(guī)模發(fā)生劇烈變動(dòng)等因素發(fā)生比例超標(biāo)，應(yīng)在超標(biāo)發(fā)生之日起在具備調(diào)整機(jī)會(huì)的五個(gè)交易日內(nèi)將投資比例降至許可范圍內(nèi)。 法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資其他品種的，資產(chǎn)管理人在履行合同變更程序后，可以將其納入本計(jì)劃的投資范圍。 |
| 最低參與金額 | 首次參與的最低參與金額為10萬(wàn)元。多次參與（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)/申購(gòu)費(fèi)）的部分每次為100元的整數(shù)倍。 |
| 規(guī)模上限 | 本集合計(jì)劃推廣期規(guī)模上限為40億份（含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額），存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限。 |
| 自有資金參與 | 管理人以自有資金參與本集合計(jì)劃，管理人自有資金持有本集合計(jì)劃份額不超過(guò)集合計(jì)劃總份額的20%。 |
| 產(chǎn)品開(kāi)放日 | 開(kāi)放期為封閉期結(jié)束后的每個(gè)工作日,開(kāi)放期內(nèi)可以辦理參與、退出業(yè)務(wù)。 |
| 產(chǎn)品分紅 |
1、收益采用現(xiàn)金分配或紅利再投資方式，每位委托人獲得的分紅收益金額或再投資份額保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，第三位四舍五入； 2、每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán)； 3、計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的單位凈值減去每單位份額收益分配金額后不能低于初始面值； 4、本集合計(jì)劃的默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金分紅，委托人可以選擇現(xiàn)金分紅或者紅利再投資分紅方式。選擇采取現(xiàn)金分配的，管理人向托管人發(fā)送劃付指令，托管人根據(jù)指令將收益分配款項(xiàng)劃入注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將收益分配款劃入相應(yīng)推廣機(jī)構(gòu)結(jié)算備付金賬戶，由推廣機(jī)構(gòu)劃入委托人的交易賬戶，現(xiàn)金紅利扣除管理人應(yīng)提業(yè)績(jī)報(bào)酬后在T+7日內(nèi)劃轉(zhuǎn)到委托人的交易賬戶；選擇采取紅利再投資方式的，分紅資金扣除管理人應(yīng)提業(yè)績(jī)報(bào)酬后按T日的單位凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的集合計(jì)劃單位； 5、收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由委托人自行承擔(dān)； 6、法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 產(chǎn)品存續(xù)期 | 本集合計(jì)劃不設(shè)固定存續(xù)期。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
| 費(fèi)率 |
1、認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)
2、退出費(fèi)
3、管理費(fèi)
4、托管費(fèi)：0.25%/年 |
| 業(yè)績(jī)報(bào)酬 |
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業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提日為本集合計(jì)劃分紅日、委托人退出日或本集合計(jì)劃終止日。每份集合計(jì)劃份額的業(yè)績(jī)報(bào)酬以該筆份額參與日（推廣期參與的為本集合計(jì)劃成立日，存續(xù)期參與的為參與當(dāng)日）至本次業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提日期間的年化收益率R，作為計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬的基準(zhǔn)。
A 為業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提日的累計(jì)單位凈值
B 為該筆份額參與日的累計(jì)單位凈值
C 為該筆份額參與日的單位凈值
D 為該筆份額參與日與本次業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提日間隔天數(shù)
(1)分紅日提取業(yè)績(jī)報(bào)酬
分紅日提取業(yè)績(jī)報(bào)酬的，按該筆集合計(jì)劃份額的年化收益率計(jì)算，可提取的業(yè)績(jī)報(bào)酬如下：
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年化收益率（R） |
計(jì)提比例 |
H1 計(jì)算方法 |
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R≤5% |
0 |
H1= 0 |
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5%＜R≤8% |
20% |
H1=max(0,(R-5%)×20%×C×F×D/360-該筆份額存續(xù)期間已計(jì)提的業(yè)績(jī)報(bào)酬總額) |
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R>8% |
25% |
H1=max(0,[E+(R-8%)×25%]×C×F×D/360-該筆份額在存續(xù)期間已計(jì)提的業(yè)績(jī)報(bào)酬總額) |
注：E=(8%-5%)×20%=0.6%
管理人在分紅日可提取的業(yè)績(jī)報(bào)酬不應(yīng)超過(guò)該筆份額本次分紅金額的20%，故業(yè)績(jī)報(bào)酬上限如下：
H2=Div × F × 20%
注：Div 為本次分紅日每份分紅金額；F為該筆提取業(yè)績(jī)報(bào)酬的份額。
因此，管理人提取業(yè)績(jī)報(bào)酬的實(shí)際金額為：
H =min(H1,H2)
(2)委托人退出日或集合計(jì)劃終止日提取業(yè)績(jī)報(bào)酬
退出日或集合計(jì)劃終止日提取業(yè)績(jī)報(bào)酬的，該筆集合計(jì)劃份額提取的業(yè)績(jī)報(bào)酬如下：
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年化收益率（R） |
計(jì)提比例 |
H 計(jì)算方法 |
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R≤5% |
0 |
H= 0 |
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5%＜R≤8% |
20% |
H=max(0,(R-5%)×20%×C×F×D/360-該筆份額存續(xù)期間已計(jì)提的業(yè)績(jī)報(bào)酬總額) |
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R>8% |
25% |
H=max(0,[E+(R-8%)×25%]×C×F×D/360-該筆份額在存續(xù)期間已計(jì)提的業(yè)績(jī)報(bào)酬總額) |
注：E=(8%-5%)×20%=0.6%
